19242101
Vorlesung
Stochastik IV
Guilherme de Lima Feltes, Nicolas Perkowski
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Voraussetzung: Stochastik I, II, III.
Empfohlen wird Funktionalanalysis.
Kommentar
Inhalt:
- Ito-Kalkül für Gaußsche Zufallsmaße;
- semilineare stochastische partielle Differentialgleichungen in einer Dimension;
- Schauder-Abschätzungen;
- Gaußsche Hyperkontraktivität;
- Paraprodukte und parakontrollierte Distributionen;
- lokale Existenz und Eindeutigkeit für semilineare SPDEs in höheren Dimensionen;
- Eigenschaften der Lösungen
Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der 19246301 SPDEs: Classical and New.
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