Vorlesungsverzeichnis

SoSe 25  
 Mathematik und ...  
 Mathematik  
 19222601  
19222601 Vorlesung

Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Ana Djurdjevac

Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen

Zielgruppe: Students who are interested in stochastics and numerics
Voraussetzungen: Stochastik I + II, Numerik I + II

Kommentar

Inhalt der Veranstaltung:
The lecture will cover the following topics (not exhaustive)

  • Brownian motion 
  • Numerical discretization of stochastic differential equations
  • Monte Carlo methods
  • Representations of random fields
  • Modelling with stochastic differential equations
  • Applications




 

Schließen

Literaturhinweise

Literatur:

  1. D. Higham, D. and  Kloeden, P.  An introduction to the numerical simulation of stochastic differential equations. SIAM, 2021
  2. E. Kloeden, E. Platen and H. Schurz. Numerical Solution of SDEs through computer experiments. Springer, Berlin, 2002
  3. B. Lapeyre, E. Pardoux, and R. Sentis, Introduction to Monte-Carlo Methods for Transport and Diffusion Equations, Oxford University Press, 2003.
  4. B. Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer, Berlin, 2003
  5. Lord, G. J., Powell, C. E., and Shardlow, T. An introduction to computational stochastic PDEs (Vol. 50). Cambridge University Press, 2014
Schließen

11 Termine

Zusätzliche Termine

Fr, 09.05.2025 13:00 - 18:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Regelmäßige Termine der Lehrveranstaltung

Do, 10:00 - 12:00 Numerik stochastischer Differentialgleichungen 11 Termine
Do, 17.04.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 24.04.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 15.05.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 22.05.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 05.06.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 12.06.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 19.06.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 26.06.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 03.07.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 10.07.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Do, 17.07.2025 10:00 - 12:00
Numerik stochastischer Differentialgleichungen

Dozenten:
Prof. Dr. Ana Djurdjevac

Räume:
A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Zur Modulübersicht

Suche starten
Der Suchbegriff muss mindestens 3 Zeichen lang sein!

Ort: A6/SR 009 Seminarraum (Arnimallee 6)

Zeit: Do 10:00-12:00, zusätzliche Termine siehe LV-Details

Erster Termin: 17.04.2025

Unterrichtssprache: Englisch

SWS: 2

Platzbeschränkung: Nein

Teilnahmepflicht: Nein

Fachsemester: 0

Module zu dieser LV

Information zum Mutterschutz

Studienfächer A-Z