19212901
Vorlesung
Stochastik II
Felix Höfling
Zusätzl. Angaben / Voraussetzungen
Voraussetzung: Stochastik I und Analysis I — III.
Kommentar
Inhalt:
- Grundlagen: bedingte Erwartungen; charakteristische Funktion; Konvergenzarten der Stochastik; gleichgradige Integrierbarkeit;
- Konstruktion stochastischer Prozesse und Beispiele: gaußsche Prozesse, Lévy-Prozesse, Brownsche Bewegung
- Martingale in diskreter Zeit: Konvergenz, Stoppsätze, Ungleichungen;
- Markovketten in diskreter und stetiger Zeit: Rekurrenz und Transienz, invariante Maße;
Literaturhinweise
- Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie
- Durrett: Probability. Theory and Examples.
Weitere Literatur wird im Lauf der Vorlesung bekannt gegeben.
Further literature will be given during the lecture.
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